لورس :اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) چیست؟

به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) که در بازارهای مالی به آن KC هم می‌گویند، یک شاخص و اندیکاتور بسیار مهم است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن، تشخیص روند و تغییر جهت روند را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور که شباهت زیادی به اندیکاتور باند‌های بولینگر دارد، دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی است که این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم می‌شوند تا یک کانال قیمتی را ایجاد کنند. خط بالایی در این اندیکاتور به‌عنوان خط مقاومت نمایانگر حداکثر قیمت‌ها و خط پایینی به‌عنوان خط پشتیبان نمایانگر حداقل قیمت‌ها در یک بازۀ زمانی معین است. کانال کلتنر به‌عنوان یک ابزار تحلیلی برای شناسایی موقعیت بازار و پیش‌‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌شود.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر یک ابزار رایج برای پیش‌بینی روند بازارهای مالی همچون فارکس است که بیش‌تر در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود؛ به این اندیکاتور دکلتنر کانال هم می‌گویند. چستر دبلیو کلتنر این اندیکاتور را ایجاد کرده است که برای تحلیل نمودارهای قیمتی و شناسایی محدوده‌های قیمتی هم از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتور کانال کلتنر ابتدا توسط چستر دبلیو کلتنر در دهۀ ۱۹۶۰ میلادی ابداع شد و در دهۀ ۱۹۸۰ توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخۀ‌ مورد استفادۀ امروزی این اندیکاتور درواقع همان نسخۀ توسعه‌یافته توسط لیندا بردفورد است. کانال کلتنر می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی کمک کند. این ابزار تحلیلی بسیار مفید برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی است که به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات هستند. این اندیکاتور از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• خط میانی: این خط معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت را نشان می‌دهد و از آن به‌عنوان خط مرجع استفاده می‌شود.
• خط بالایی: نوار بالایی این اندیکاتور به‌عنوان دو برابر مقدار متوسط محدودۀ واقعی (ATR) بالاتر از خط میانی رسم می‌شود.
• خط پایینی: نوار پایینی هم دو برابر مقدار ATR پایین‌تر از خط میانی را نشان می‌دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر معمولاً با استفاده از مقادیر میانگین متحرک نمایی (EMA) و محدودۀ واقعی (ATR) محاسبه می‌شود. دورۀ میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ روز متغیر است و با توجه به استراتژی معامله این عدد تعیین می‌شود. نوار بالایی کانال دو برابر مقدار متوسط محدودۀ واقعی (ATR) بالاتر از EMA قرار می‌گیرد و نوار پایینی هم دو برابر ATR پایین‌تر از EMA تنظیم می‌شود. دستورالعمل‌های مربوط به محاسبۀ این اندیکاتور به صورت زیر است:

• محاسبۀ میانگین متحرک نمایی (EMA):
  • ابتدا برای محاسبۀ میانگین متحرک نمایی (EMA) باید یک دورۀ زمانی مشخص کنید؛ مثلاً ۲۰ یا ۵۰ روز.
  • برای هر نقطۀ داده در نمودار قیمتی، EMA محاسبه می‌شود.
  • میانگین متحرک نمایی برای اولین نقطه برابر با قیمت اولیه است و برای نقاط بعدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMA جدید = (قیمت جدید – EMA قبلی) * (۲ / (دوره + ۱)) + EMA قبلی

• محاسبه محدودۀ واقعی (ATR):
  • برای محاسبۀ محدودۀ واقعی (ATR)، نیاز به داشتن یک دورۀ زمانی مشخص دارید؛ مثلاً ۱۴ روز.
  • ATR برای هر نقطۀ داده در نمودار قیمتی محاسبه می‌شود.
  • ATR از تغییرات حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (Low) در دورۀ مشخص استفاده می‌کند.
• محاسبۀ نوارهای کانال کلتنر:
  • خط میانی کانال کلتنر معمولاً برابر با EMA قیمت است که در مرحلۀ اول محاسبه شده است.
  • نوار بالایی کانال به‌عنوان خط علوی تنظیم می‌شود و برابر با EMA قیمت اصلی به اضافۀ دوبرابر ATR محاسبه‌شده در مرحلۀ دوم است.
  • نوار پایینی کانال به‌عنوان خط پایینی تنظیم می‌شود و برابر با EMA قیمت اصلی منهای دوبرابر ATR محاسبه‌شده در مرحلۀ دوم است.

با اعمال این محاسبات به نقاط داده در نمودار قیمت، شما می‌توانید خطوط اندیکاتور کانال کلتنر را به‌طور دقیق برای تحلیل نمودارهای قیمتی خود ایجاد کنید و برای شناسایی محدوده‌های قیمتی در نمودار استفاده نمایید.

در آموزش اندیکاتور کانال کلتنر باید در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی در بازارهای مالی مختلف ازجمله فارکس است که به شکل دو خط بالا و پایین به همراه یک خط میانی نشان داده می‌شود. وقتی خط‌های بالا و پایین به صورت صعودی قرار دارند، نشان‌دهندۀ بازار صعودی هستند. وقتی خطوط به صورت نزولی هستند و قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، بازار شرایط افت را در پیش گرفته و در حال نزول است. وقتی خطوط افقی هستند و قیمت بین آن‌ها در نوسان است، بازار به‌عنوان خنثی تعبیر می‌شود. همچنین این اندیکاتور می‌تواند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. از این ابزار که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معامله‌گران برای تحلیل روند بازار، تشخیص تغییرات مومنتوم و تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنیم؟

کانال کلتنر یک ابزار تحلیلی دینامیک است که در بازارهای مالی همچون فارکس و یا رمزارزها از آن به شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود. وقتی نوار بالایی و پایینی کانال کلتنر به صورت صعودی قرار دارد و قیمت به‌طور مداوم نزدیک به نوار بالایی حرکت می‌کند، معامله‌‌گران این شرایط را به‌عنوان نمایش‌‌دهندۀ بازار صعودی تفسیر می‌کنند. همچنین اگر کانال به صورت نزولی باشد و قیمت به‌طور مداوم در نزدیکی نوار پایین کانال حرکت کند، بازار به‌عنوان نزولی در نظر گرفته شده و اغلب معامله‌گران براساس این روند نسبت به خرید و یا فروش تصمیم‌گیری لازم را انجام می‌دهند. وقتی کانال کلتنر در وضعیت افقی قرار دارد و قیمت بین دو نوار بالایی و پایینی در حال نوسان است، معامله‌‌گران این وضعیت را به‌عنوان بازار خنثی تفسیر کرده و تلاش می‌کنند در سقف کانال فروشنده و در کف آن خریدار باشند.

روش استفاده از کانال کلتنر

همانطورکه در مقدمه هم اشاره کردیم، کانال کلتنر یک اندیکاتور بسیار کاربردی برای ارزیابی روند قیمتی در بازارهای مالی است که شباهت زیادی به اندیکاتور باندهای بولنیگر دارد. آموزش کانال کلتنر و استفاده از آن به شما کمک می‌کند تا روند بازار را ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری‌های بهتری در معاملات فارکس داشته باشید. دقت کنید که این روش تنها یکی از جنبه‌های تحلیل تکنیکال است و باید با سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون باندهای بولینگر ترکیب شود تا تصمیمات معاملاتی بیش‌تر قابل اتکا باشد. به صورت کلی، روش استفاده از این اندیکاتور به شرح زیر است:

• نصب اندیکاتور: ابتدا باید این اندیکاتور را به نمودار قیمت در نرم‎‌افزار معاملاتی خود اضافه کنید. این اندیکاتور عموماً در بخش اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی نرم‌افزارهای معاملاتی موجود است.
• بررسی خطوط کانال: کانال کلتنر شامل سه خط است: خط بالایی، خط وسط و خط پایین. خط وسط به‌عنوان خط میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می‌کند و معمولاً میانگین از قیمت‌های بالا و پایین در یک دورۀ زمانی خاص است.
• تشخیص روند: وقتی قیمت از خط بالایی کانال کلتنر بالاتر برود، می‌تواند نشان‌‌دهندۀ شروع یک روند صعودی باشد و بالعکس، اگر قیمت از خط پایین کانال خارج شود، این می‌تواند نشان‌‌دهندۀ شروع یک روند نزولی باشد و ممکن است زمان خوبی برای فروش محسوب شود.
• استفاده از خطوط به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت: اگر قیمت بین خط بالایی و پایینی کانال جلو و عقب حرکت می‌کند، از خطوط بالایی و پایینی می‌توانید به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.
• توجه به تغییر مومنتوم: هنگامی‌که قیمت به یک خط کانال نزدیک می‌شود و سپس به سمت دیگر حرکت می‌کند، این روند معمولاً نشان‌‌دهندۀ تغییر مومنتوم است.

مقایسه اندیکاتور باندهای بولینگر با کلنتر

کانال کلتنر و باندهای بولینگر هر دو ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی در معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی هستند؛ اما شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند. کانال کلتنر با استفاده از میانگین متحرک نمایی و محاسبۀ خطوط بالا و پایین براساس متغیر ATR به شما نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌ها به روند واکنش می‌دهند؛ درحالی‌که باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد بیش‌تر به شکل «خرید افراطی» و «فروش افراطی» تمایل دارند. همچنین، کانال کلتنر با توجه به تغییرات قیمت، حساس‌‌تر عمل می‌کند و برای معامله‌‌گرانی مناسب است که به دنبال پیش‌بینی دقیق از روند قیمت‌ها هستند.

استراتژی‌های معاملاتی کانال کلتنر

استراتژی‌های معاملاتی کانال کلتنر می‌توانند در اتخاذ تصمیمات معاملاتی به معامله‌‌گران کمک کنند. برای موفقیت در معاملات فارکس داشتن مهارت و تجربۀ لازم و همچنین مدیریت ریسک ضروری است. همچنین توصیه می‌شود که قبل از ورود به معاملات واقعی، تمرین و آموزش کافی داشته باشید. به صورت کلی، در معاملاتی که با استفاده از شاخص کانال کلتنر انجام می‌شود، سه استراتژی زیر بیش‌تر از سایر روش‌ها مورد توجه است:

• استراتژی عقب نشینی (Pullback)

در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال روند صعودی یا نزولی است که از کانال کلتنر خارج شده و سپس به خط میانی کانال باز می‌گردد. معامله‌گر برای ورود به معامله در یک روند صعودی، به دنبال قیمتی می‌گردد که از خط بالایی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد. معامله‌گر در روند نزولی ممکن است به دنبال قیمتی باشد که از خط پایینی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد.

• استراتژی شکست (Breakout)

استراتژی شکست تلاش می‌کند تا وقوع حرکت‌های جهت‌دار مهم‌تری را تشخیص دهد. در این استراتژی معامله‌گر در ابتدای حرکت از خط میانی کانال وارد می‌شود و امیدوار است که به حرکت‌های بزرگ‌تری‌ در جهت معامله‌ای قوی‌‌تر برسد. قبل از ورود به معامله با این استراتژی اطمینان حاصل کنید که کانال کلتنر به صورت افقی و صاف است. همچنین می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

• ترکیب استراتژی عقب نشینی و شکست

برخی معامله‌گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می‌کنند. انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار در این روش اهمیت زیادی در موفقیت معامله‌گر دارد.

مزایا و معایب کانال کلتنر

شاخص کانال کلتنر نوسانات را براساس بالا و پایین قیمت یک دارایی یا جفت ارز اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از این شاخص به‌عنوان یک قسمت از استراتژی معاملاتی می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را برای معامله‌گران داشته باشد. به صورت کلی، مزایا و معایب معیار کانال کلتنر در معاملات بازارهای مالی مختلف به شرح زیر است:

مزایا

• تشخیص روند بازار: این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا روند بازار را به خوبی تشخیص دهید. زمانی‌که نوارهای کانال به صورت صعودی باشند، احتمالاً بازار در حال رشد و زمانی‌که به صورت نزولی باشند، بازار در حال افت است.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: از نوارهای کانال می‌توان به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار استفاده کرد. این امر به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشید.
• تشخیص تغییرات مومنتوم: اگر قیمت به‌طور مداوم به یکی از نوارهای کانال برخورد کند و سپس به سمت دیگری برود، می‌تواند به شما اشاره کند که روند مومنتوم تغییر کرده است.

معایب

• ممکن است سیگنال‌های معاملاتی نادرست باشند: برخی از معامله‌‌گران ممکن است به سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور اعتماد نکنند؛ زیرا برخی از پیش‌بینی‌ها با این اندیکاتور نادرست است.
• وابستگی به بازار: این اندیکاتور ممکن است در بازارهای مختلف به شکل متفاوت عمل کند. بنابراین، شما باید آن را با در نظر گرفتن نوع بازار خود سفارشی کنید.
• عدم پیش‌بینی تمام جنبه‌ها: این اندیکاتور فقط یک جنبه از بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و سایر عوامل مانند اخبار و رویدادهای اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد.

سخن پایانی

اندیکاتورهای فارکس درواقع ابزارهایی هستند که از آن‌ها برای کمک به معامله‌گران این بازار مالی استفاده می‌شود تا معامله‌گران الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت‌ها را شناسایی کرده و تصمیم‌‌گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. با استفاده از کانال کلتنر و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می‌توان به بهبود تصمیمات معاملاتی در بازار فارکس کمک کرد. تمرین و تجربه همیشه به شما کمک می‌کند تا با این اندیکاتور بهتر آشنا شوید و روند‌های بازار را بهتر تحلیل کنید.

سوالات متداول

۱. مفهوم کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور یا شاخص کانال کلتنر یک روش بسیار پرطرفدار در تحلیل روند قیمتی در بازارهای مالی است. اگر قیمت به بالای نوار کانال برود، بهتر است از این موقعیت برای خرید استفاده کنید و اگر قیمت به پایین نوار کانال بیفتد، باید معامله‌گر به فروش فکر کند. به این ترتیب، شما تصمیم‌های معاملاتی خود را براساس نوارهای کانال تغییر می‌دهید.

۲. کانال کلتنر برای چه استفاده می‌شود؟

اندیکاتور کانال Keltner برای شناسایی فرصت‌های تجاری در حرکت نوسانی بازارهای معاملاتی استفاده می‌شود که قیمت‌ها در یک باند بالا و پایین حرکت می‌کنند.

۳. تفاوت بین کانال کلتنر و باندهای بولینگر چیست؟

هر دو اندیکاتور شباهت‌های زیادی به هم دارند، اما با این تفاوت که کانال کلتنر از میانگین محدودۀ واقعی (ATR) استفاده کرده، درحالی‌که باندهای بولینگر از انحراف استاندارد بهره می‌برند.

۴. بین شاخص کانال کلتنر و باندهای بولینگر کدام معیار بهتری برای تحلیل بازار است؟

شاخص کانال کلتنر و باندهای بولینگر هر دو ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازار هستند، اما انتخاب بین آن‌ها بستگی به شرایط بازار و سبک معامله‌گری شما دارد. باندهای بولینگر به دلیل استفاده از انحراف معیار برای تعیین فواصل کانال در بازارهای نوسان بالا و نوسانات غیرمعمول عملکرد بهتری دارند. کانال کلتنر با استفاده از میانگین محدودۀ واقعی (ATR)، در تحلیل بازارهای نوسان کم‎تر و روندهای محدود قدرتمندتر عمل می‌کند. افرادی هم ممکن است هر دو را در تحلیل بازار استفاده کنند و آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کنند تا اطلاعات بیش‌تری در مورد روند بازار برای تصمیم‌گیری به دست آورند.

ترتیبی که برای خواندن مقالات سایر اندیکاتورها به شما پیشنهاد میکنیم: اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) چیست؟ آموزش اندیکاتور آرون (Aroon) هدیه ویژه :منبع : خانه سرمایه