تریدرهای حرفه‌ای به‌منظور بررسی انواع استراتژیهای معاملاتی، سراغ آزمایش آن استراتژی با روش «بک تست» می‌روند. دنیای ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از استفاده از سرمایههای خود، استراتژیهای محبوب و نوین معاملاتی را با شیوه بک تست ارز دیجیتال آزمایش کنید. بدین ترتیب می‌توانید از میزان کارآمد بودن روش‌های مختلف معامله، اطمینان حاصل کنید.
جالب است بدانید که عمده معاملهگران حرفه‌ای از بین بسیاری از پلتفرم‌های در دسترس، ابزار تریدینگ ویو (TradingView) را برای تست معاملات ارزهای دیجیتال انتخاب می‌کنند. با استفاده از این ابزار، معاملهگران می‌توانند از دادههای قبلی بازار برای تست استفاده کنند و متوجه شوند که استراتژی موردنظرشان، تا چه حد می‌تواند برای معاملات آینده کارآمد و قابل اطمینان باشد.
بک تست چیست؟
Backtesting عملیات یا آزمایشی است که در آن با بهرهگیری از دادههای گذشته (تمامی دادههای مربوط به معاملات پیشین در دورههای زمانی خاص)، استراتژیهای مختلف ترید مورد بررسی قرار میگیرد. درصورتی‌که اصول صحیح، بازه‌های زمانی مشخص و دادههای مناسبی را برای این نوع تست در نظر بگیرید، می‌توانید بدون هدر دادن سرمایه‌هایتان به نتایج قابل اتکایی دست پیدا کنید تا در معاملات واقعی، کار خود را با ریسک کمتری پیش ببرید.
جالب است بدانید که با انجام بک تست، شما قادر به تحلیل عملکرد یک استراتژی خاص در یک دوره زمانی مشخص (در گذشته) خواهید بود. بسیاری از کارشناسان، همواره یک نظریه نسبی را برای Backtesting ارائه می‌دهند؛ بدین ترتیب که آن‌دست از استراتژی‌هایی که در گذشته عملکرد موفقی را از خود ارائه کردهاند، به احتمال زیاد در آینده نیز، عملکرد موفقیت‌آمیزی خواهند داشت. در صورت انجام بک تست‌های مناسب، می‌توانید استراتژی مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کنید و درصد احتمال سودآوری را افزایش دهید.
آیا با Backtesting، موفقیت معامله تضمین می‌شود؟
مسلما با انجام یک پیش‌آزمایش اصولی، می‌توانید به نتایج قابل‌توجهی دست پیدا کنید که به شما در کاهش ریسک معاملات و سودآوری بیشتر کمک کند؛ اما این توضیحات، بدین معنی نیست که با آزمایش استراتژی، حتما به موفقیت دست پیدا می‌کنید؛ بلکه این نکته را در ذهن‌تان حک کنید که بک تست ارز دیجیتال، فقط به توسعه استراتژی‌ها کمک خواهد کرد و نمی‌تواند بر مبنای دادههای گذشته، لزوما موفقیت در معاملات آینده را تضمین کند. در نهایت بایستی ضمن کمک گرفتن از نتایج Backtesting، همواره جانب منطق و احتیاط را نیز در معاملات رعایت کنید و از نتایج تحلیلهای بنیادی و تکنیکال نیز کمک بگیرید.
مولفههای موثر در بک تست تریدینگ ویو
جهت آزمایش یک استراتژی برای سرمایههایی همچون ارزهای دیجیتال و … در بازارهای مالی غیرمتمرکز، همواره بایستی از کلیه دادههای مربوط به گزارشهای مالی، وضعیت شاخصها، قیمت رمزارز موردنظر در آن دوره خاص، هزینه‌های تریدها و …، استفاده کرد. پس از انجام این نوع آزمایش‌ها نیز، غالبا معاملهگران به دو پارامتر حساس در نتایج به‌دست آمده، توجه خواهند کرد:
-
سودآوری کلی
-
سطح ریسک قابل پذیرش.
بایستی بدانید که تست‌های تریدینگ ویو دستی، با بهرهگیری از عملگرهای نمایش و پخش کندل‌ها صورت می‌پذیرند و برای اجرای مدل‌های خودکار تریدینگ ویو نیز، از زبان برنامه‌نویسی Pine Script استفاده خواهد شد.
نکات انجام یک بک تست تریدینگ ویو مناسب
جهت انجام یک Backtesting تریدینگ ویو کاربردی و نزدیک به نتایج واقعی، معمولا بایستی به دستورالعمل‌های زیر توجه شود:
-
حتی‌الامکان سراغ دورههای زمانی پراهمیتی بروید که با انجام بک تست تریدینگ ویو در آن، به نتایج قابل اتکاتری دست یابید. بهتر است دوره مورد نظر، نه چندان طولانی (ده‌ها سال) و نه چندان کوتاه (چند هفته) باشد تا با دادههای منسجم‌‌تری روبه‌رو باشیم.
-
در معاملات واقعی، هزینه کارمزد تراکنش کسر می‌شود و همچنین امکان لغزش (Slippage) وجود دارد؛ بنابراین سعی کنید آزمایش‌های تریدینگ ویو را با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌های واقعی انجام دهید تا ببینید که آیا انجام چنین معامله‌ای، باز هم سود دارد یا خیر.
-
دائما استراتژی خود را آپدیت و به‌روز کنید؛ چراکه بازارهای مالی، به‌طور مداوم در حال تغییر، تکامل و پیچیده‌تر شدن هستند و به همین دلیل، شما نیز لازم است از استراتژیهای نوین کارآمدتر و به‌روزتری برای تست‌های معاملاتی تریدینگ ویو استفاده کنید.
-
استراتژی و دادههای خود را بسیار نزدیک به گذشته انتخاب نکنید؛ زیرا در این صورت به نتایج تکراری و غیرقابل اتکایی خواهید رسید و احتمالا نمی‌توانید استراتژی موردنظر را با دادههای جدید، تطبیق دهید.
-
از استراتژیهای شفاف و مشخصی بهره ببرید تا شاهد اختلاف‌های گسترده‌ای در نتایج نباشید. نتیجه مورد نظر، باید به‌گونه‌ای باشد که واقعا در معاملات، راهگشا باشد و به کاهش ریسک معامله تریدرها کمک کند.
لازم به‌ذکر است که با ورود به گزینه تنظیمات تریدینگ ویو، شما قادر به انجام پیش آزمایش‌های اتومات و دستی معاملات خواهید بود.
مزایای تست استراتژی ارز دیجیتال
از جمله اصلیترین مزیتهای استفاده از فرآیند بک تستینگ، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
باتوجه به انجام این آزمایش با سیستمهای عملگر یا زبانهای برنامه‌نویسی مختلف، بدون از دست رفتن دارایی، میتوان به شبیه‌سازی معاملات اقدام کرد.
-
قطعا نتایج تست‌های معاملات ارز دیجیتال، می‌تواند برای افراد در فرآیند خرید و فروش رمزارزها راهگشا باشد.
-
میتوان استراتژیهای متنوعی را در دورههای مختلف زمانی، پیاده‌سازی کرد.
-
فرآیند تست، سرعت بالایی خواهد داشت.
-
دست معامله‌گر برای استفاده از مقادیر خاصی از داده‌ها یا انتخاب دورههای زمانی مختلف، باز خواهد بود.
-
معاملهگران قادر هستند که این نوع شبیه‌سازی را به‌طور مکرر در تریدینگ ویو انجام دهند؛ بنابراین با تنظیم مداوم استراتژی و رفع اشکالات، تریدرها می‌توانند به بهترین نسخه استراتژیهای معاملاتی دست یابند.
ضمنا این نوع آزمایش شبیه‌سازی، می‌تواند گزینه مناسبی برای آشنایی تریدرهای تازه‌کار با شرایط معاملات ارزهای دیجیتال باشد. البته به‌خاطر داشته باشید که در انجام این نوع تست‌ها، کنترل تمامی عوامل و هزینه‌های انجام‌شده برای معاملات، بسیار سخت خواهد بود.
بک تست ارز دیجیتال؛ آسان و بدون هزینه
معاملهگران غالبا به سختی و بر اساس تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال متعددی، به سود و سرمایههای کریپتویی دست پیدا کردهاند؛ بنابراین نمیتوانند به راحتی روی سرمایه خود ریسک کنند و به‌منظور تست استراتژیهای مختلف، دارایی‌های واقعی و ارزشمند خود را از دست بدهند. در همین راستا، توصیه می‌شود که کاربران پیش از انجام معاملات سنگین و پرریسک، شیوه‌های مختلف معاملات را با استفاده از تست‌های متعدد آزمایش کنند.
با سیمولیشن یا شبیه‌سازی محیط معامله، کاربران می‌توانند شرایط مختلف خرید انواع رمزارزها (نظیر بیت کوین، اتریوم، سولانا و …) را آزمایش کنند و متناسب‌ترین و کم‌ریسک‌ترین شیوه ممکن را انتخاب کنند. البته علیرغم وجود شیوه‌های تست متنوع، همواره توصیه می‌شود که افراد پیش از گذراندن دورههای تخصصی آشنایی با مهارت ترید و بازارهای کریپتوکارنسی، به خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال اقدام نکنند.
